環球資訊：國金基金馬芳：關注超額穩健性 主動量化基金大有可為
2023-06-27 02:33:37 來源：上海證券報·中國證券網
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量化基金最近成為市場關注焦點。Choice 數據統計，截至6月中下旬，808只量化基金（份額分開計算）近一年有552只產品取得正收益，獲取正收益的量化基金比例為68.32%。與此同時，超7成權益類基金近一年呈現虧損狀態。
在國金基金量化投資事業部副總經理兼基金經理馬芳看來，主動量化投資策略關注超額的穩健性。即使是量化多頭產品，預期也是通過相對收益的積累，力爭獲取產品層面的良好收益。
在她看來，追求超額收益主要取決于兩個方面：一是收益來源的多樣性，更能適應多變的市場環境，力爭使超額表現相對穩健；二是持倉分散度高，避免押注單一風格或者行業帶來的較大波動。
就國金基金量化產品而言，在主動量化基金中取得較好業績表現。Choice數據顯示，截至6月中下旬，國金量化多因子、國金量化多策略近一年收益為20.85%、13.61%；近三年收益分別為81.05%、58.31%。
據馬芳介紹，國金公募量化策略脫胎于成熟的專戶策略，專戶產品多以絕對收益為導向，對策略超額的穩定和持續性要求比較高，經過近六年時間的實盤運作，其超額體現了穩定持續的特征。同時，國金量化策略以技術為特色，模型具有較強的迭代優化驅動力。此外，量化多頭產品相比賽道型產品波動更小，出現極端收益的可能性較小。
（文章來源：上海證券報·中國證券網）
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