私募市場跟蹤周報
2023-08-19 10:13:34 來源：國泰君安證券股份有限公司
(資料圖)
為滿足客戶多元化投資需求，對公募基金研究進行補充，國泰君安證券研究基金配置團隊對私募市場進行了跟蹤，旨在反映私募市場整體運行狀態，報告中不涉及任何私募基金敏感信息。
本報告跟蹤的私募策略類型為：主觀多頭、指數增強、商品期貨、中性、期權、多空以及宏觀策略。本表包含了各類型基金2020年至今業績指標統計，其中：針對指數增強策略，除業績指標外，我們增加了超額收益業績表現、超額收益風格歸因、超額收益走勢圖。
其中，統計的業績指標如下：2023收益、年化收益率、年化波動率、夏普比率、下行風險、最大回撤、回撤開始時間、回撤結束時間、回撤天數、calmar比率。
2023年以來，跟蹤標的中主觀多頭策略平均收益為-0.17%、指數增強策略平均收益為7.79%、商品期貨策略平均收益為-1.86%、中性策略平均收益為4.17%、期權策略平均收益為4.40%、多空策略平均收益為2.53%、宏觀策略平均收益為-1.98%。
風險提示：
本報告完全基于朝陽永續數據進行計算，不保證數據可靠性。本報告僅做基金市場跟蹤使用，基金歷史業績并不預示其未來表現，也不能保證未來的可持續性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業務，不涉及對基金產品的推薦，亦不涉及對任何指數樣本股的推薦。
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