私募市場跟蹤周報(bào)
(資料圖)
為滿足客戶多元化投資需求，對(duì)公募基金研究進(jìn)行補(bǔ)充，國泰君安證券研究基金配置團(tuán)隊(duì)對(duì)私募市場進(jìn)行了跟蹤，旨在反映私募市場整體運(yùn)行狀態(tài)，報(bào)告中不涉及任何私募基金敏感信息。
本報(bào)告跟蹤的私募策略類型為：主觀多頭、指數(shù)增強(qiáng)、商品期貨、中性、期權(quán)、多空以及宏觀策略。本表包含了各類型基金2020年至今業(yè)績指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，其中：針對(duì)指數(shù)增強(qiáng)策略，除業(yè)績指標(biāo)外，我們增加了超額收益業(yè)績表現(xiàn)、超額收益風(fēng)格歸因、超額收益走勢圖。
其中，統(tǒng)計(jì)的業(yè)績指標(biāo)如下：2023收益、年化收益率、年化波動(dòng)率、夏普比率、下行風(fēng)險(xiǎn)、最大回撤、回撤開始時(shí)間、回撤結(jié)束時(shí)間、回撤天數(shù)、calmar比率。
2023年以來，跟蹤標(biāo)的中主觀多頭策略平均收益為-0.17%、指數(shù)增強(qiáng)策略平均收益為7.79%、商品期貨策略平均收益為-1.86%、中性策略平均收益為4.17%、期權(quán)策略平均收益為4.40%、多空策略平均收益為2.53%、宏觀策略平均收益為-1.98%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本報(bào)告完全基于朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，不保證數(shù)據(jù)可靠性。本報(bào)告僅做基金市場跟蹤使用，基金歷史業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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